Do Accruals Drive Firm-Level Stock Returns? A Variance Decomposition Analysis

This paper extends the variance decomposition framework of Campbell [1991], Campbell and Ammer [1993], and Vuolteenaho [2002] to address the relative value relevance of accrual news, cash flow news, and expected-return news in driving firm-level equity returns. The extension is based on the Feltham-...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: SEGAL, Dan, Callen, Jeffrey L.
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 2004
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/809
http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-679X.2004.t01-1-00140.x
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Singapore Management University
اللغة: English

مواد مشابهة