Measures of Deterministic Prediction Bias in Nonlinear Models
In this paper, techniques are developed for assessing the magnitude and importance of the prediction bias in deterministic predictions from an estimated nonlinear model. Since this bias results from the nonlinearity of the system, indirect measures are proposed which indicate the extent of nonlinear...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Mariano, Roberto S., Brown, B.W. |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
1989
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/68 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Singapore Management University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Stochastic Simulation, Prediction, and Validation of Nonlinear Models
بواسطة: Mariano, Roberto S., وآخرون
منشور في: (1989) -
Stochastic Prediction in Dynamic Nonlinear Econometric Systems
بواسطة: Mariano, Roberto S., وآخرون
منشور في: (1985) -
Prediction-Based Tests for Misspecification in Nonlinear Simultaneous Systems
بواسطة: Mariano, Roberto S., وآخرون
منشور في: (1983) -
Prediction-Based Tests for Misspecification in Nonlinear Simultaneous Systems
بواسطة: Mariano, Roberto S., وآخرون
منشور في: (1983) -
Stochastic-Simulation Tests of Nonlinear Econometric Models
بواسطة: Mariano, Roberto S., وآخرون
منشور في: (1991)