Nonparametric Prewhitening Estimators for Conditional Quantiles
We define a nonparametric prewhitening method for estimating conditional quantiles based on local linear quantile regression. We characterize the bias, variance and asymptotic normality of the proposed estimator. Under weak conditions our estimator can achieve bias reduction and have the same varian...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2008
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/436 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/1435/viewcontent/A18n317.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|