A Nonparametric Goodness-of-fit-based Test for Conditional Heteroskedasticity
In this paper we propose a nonparametric test for conditional heteroskedasticity based on a new measure of nonparametric goodness-of-fit (R2). In analogy with the ANOVA tools for classical linear regression models, the nonparametric R2 is obtained for the local polynomial regression of the residuals...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2009
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/1257 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/2256/viewcontent/heteroskedasticity09.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|