Testing the Martingale Hypothesis
We propose new tests of the martingale hypothesis based on generalized versions of the Kolmogorov–Smirnov and Cramér–von Mises tests. The tests are distribution-free and allow for a weak drift in the null model. The methods do not require either smoothing parameters or bootstrap resampling for their...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2014
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/1633 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/2632/viewcontent/2014JBESMG_av.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|