Local powers of least-squares-based test for panel fractional Ornstein-Uhlenbeck process
Based on the least squares estimator, this paper proposes a novel method to test the sign of the persistence parameter in a panel fractional Ornstein-Uhlenbeck process with a known Hurst parameter H. Depending on H ∈ (1/2, 1), H = 1/2, or H ∈ (0, 1/2), three test statistics are considered. In the nu...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2358 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/3357/viewcontent/LSE_test_14_.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |