Robust inference on correlation under general heterogeneity
Considerable evidence in past research shows size distortion in standard tests for zero autocorrelation or zero cross-correlation when time series are not independent identically distributed random variables, pointing to the need for more robust procedures. Recent tests for serial correlation and cr...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2735 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/3734/viewcontent/RobustInference_pvoa_cc_by_nc.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |