การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objectiv...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: ดาราวรรณ คำมาก
Other Authors: รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
Format: Independent Study
Language:Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017
Online Access:http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Chiang Mai University
Language: Thai
id th-cmuir.6653943832-40031
record_format dspace
spelling th-cmuir.6653943832-400312017-09-06T09:43:31Z การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Estimating Bivariate Extreme Value in the Price of Stocks in Banking Sector in the Stock Exchange of Thailand ดาราวรรณ คำมาก รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์ อ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objective aims to investigate the unique condition based on dependence-function estimation. Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) were utilized. The performances of BBL and KBANK have ranked the big market capitalizations of Banking Sector of SET. The earnings of those two banks were a great extent. Eighteen models of BGEV and BGPD of dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions were tested. The BGEV results indicated that a model number 8 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 6,9 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. The BGPD test results indicated that a model number 7 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 1 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. By testing BGEV and BGPD the empirical results showed that Bangkok Bank (BBL) indicated perfect form of extremely relation with SET and Kasikorn Bank(KBANK) indicated a better perfect form of extremely relation with SET. 2017-09-06T09:43:31Z 2017-09-06T09:43:31Z Independent Study (IS) http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031 th เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
institution Chiang Mai University
building Chiang Mai University Library
country Thailand
collection CMU Intellectual Repository
language Thai
description The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objective aims to investigate the unique condition based on dependence-function estimation. Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) were utilized. The performances of BBL and KBANK have ranked the big market capitalizations of Banking Sector of SET. The earnings of those two banks were a great extent. Eighteen models of BGEV and BGPD of dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions were tested. The BGEV results indicated that a model number 8 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 6,9 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. The BGPD test results indicated that a model number 7 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 1 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. By testing BGEV and BGPD the empirical results showed that Bangkok Bank (BBL) indicated perfect form of extremely relation with SET and Kasikorn Bank(KBANK) indicated a better perfect form of extremely relation with SET.
author2 รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
author_facet รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
ดาราวรรณ คำมาก
format Independent Study
author ดาราวรรณ คำมาก
spellingShingle ดาราวรรณ คำมาก
การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
author_sort ดาราวรรณ คำมาก
title การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
title_short การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
title_full การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
title_fullStr การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
title_full_unstemmed การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
title_sort การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
publisher เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
publishDate 2017
url http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031
_version_ 1681421634004582400