การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objectiv...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Other Authors: | |
Format: | Independent Study |
Language: | Thai |
Published: |
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017
|
Online Access: | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Chiang Mai University |
Language: | Thai |
id |
th-cmuir.6653943832-40031 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
th-cmuir.6653943832-400312017-09-06T09:43:31Z การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Estimating Bivariate Extreme Value in the Price of Stocks in Banking Sector in the Stock Exchange of Thailand ดาราวรรณ คำมาก รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์ อ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objective aims to investigate the unique condition based on dependence-function estimation. Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) were utilized. The performances of BBL and KBANK have ranked the big market capitalizations of Banking Sector of SET. The earnings of those two banks were a great extent. Eighteen models of BGEV and BGPD of dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions were tested. The BGEV results indicated that a model number 8 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 6,9 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. The BGPD test results indicated that a model number 7 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 1 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. By testing BGEV and BGPD the empirical results showed that Bangkok Bank (BBL) indicated perfect form of extremely relation with SET and Kasikorn Bank(KBANK) indicated a better perfect form of extremely relation with SET. 2017-09-06T09:43:31Z 2017-09-06T09:43:31Z Independent Study (IS) http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031 th เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
institution |
Chiang Mai University |
building |
Chiang Mai University Library |
country |
Thailand |
collection |
CMU Intellectual Repository |
language |
Thai |
description |
The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objective aims to investigate the unique condition based on dependence-function estimation. Bivariate Generalized Extreme Value distribution (BGEV) and Bivariate Generalized Pareto Distribution (BGPD) were utilized.
The performances of BBL and KBANK have ranked the big market capitalizations of Banking Sector of SET. The earnings of those two banks were a great extent. Eighteen models of BGEV and BGPD of dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions were tested. The BGEV results indicated that a model number 8 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 6,9 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET.
The BGPD test results indicated that a model number 7 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of BBL Stock Prices and SET and that a model number 1 was the best explanation for dependence-bivariate extreme-value distributions of KBANK Stock Prices and SET. By testing BGEV and BGPD the empirical results showed that Bangkok Bank (BBL)
indicated perfect form of extremely relation with SET and Kasikorn Bank(KBANK) indicated a better perfect form of extremely relation with SET. |
author2 |
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์ |
author_facet |
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์ ดาราวรรณ คำมาก |
format |
Independent Study |
author |
ดาราวรรณ คำมาก |
spellingShingle |
ดาราวรรณ คำมาก การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
author_sort |
ดาราวรรณ คำมาก |
title |
การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
title_short |
การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
title_full |
การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
title_fullStr |
การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
title_full_unstemmed |
การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
title_sort |
การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
publisher |
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
publishDate |
2017 |
url |
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031 |
_version_ |
1681421634004582400 |