การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The research was conducted to test dependence-function estimation for bivariate extreme-value distributions in Banking Sector between Stock Prices of Bangkok Bank(BBL) and Index of the Stock Exchange of Thailand (SET) together with Stock Prices of Kasikorn Bank(KBANK) and Index of SET. The objectiv...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: ดาราวรรณ คำมาก
Other Authors: รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
Format: Independent Study
Language:Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017
Online Access:http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40031
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Chiang Mai University
Language: Thai
Be the first to leave a comment!
You must be logged in first