Modeling stock market dynamics with stochastic differential equation driven by fractional brownian motion: A Bayesian method
© 2016 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. A Bayesian method is proposed for the parameter identification of a stock market dynamics which is modeled by a Stochastic Differential Equation (SDE) driven by fractional Brownian motion (fBm). The formulation for the identifi...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2017
|
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85008312164&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/42446 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|