Evaluation of portfolio returns in fama-french model using quantile regression under asymmetric laplace distribution

© Springer International Publishing Switzerland 2015. We applied the method of quantile regression under asymmetric Laplace distribution to predicting stock returns. Specifically, we used thismethod in the Fama and French three-factor model for the five industry portfolios to estimate the beta coeff...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Kittawit Autchariyapanitkul, Somsak Chanaim, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: Book Series
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84919344188&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/44571
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!