Evaluation of portfolio returns in fama-french model using quantile regression under asymmetric laplace distribution
© Springer International Publishing Switzerland 2015. We applied the method of quantile regression under asymmetric Laplace distribution to predicting stock returns. Specifically, we used thismethod in the Fama and French three-factor model for the five industry portfolios to estimate the beta coeff...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84919344188&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/44571 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |