Volatility linkages between price returns of Crude oil and crude palm oil in the ASEAN region: A copula based GARCH approach

Volatility linkages between price returns of Crude oil and crude palm oil in the ASEAN region: A copula based GARCH approach

© Springer International Publishing Switzerland 2015. This paper used the copula based ARMA-GARCH to examine the dependence structure between the weekly prices of two commodities, namely Crude oil and Crude palm oil. We found evidence of a weak positive dependence between two commodities prices. The...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Teera Kiatmanaroch, Ornanong Puarattanaarunkorn, Kittawit Autchariyapanitkul, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: وقائع المؤتمر
منشور في: 2018
الموضوعات:
Agricultural and Biological Sciences
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84958534369&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/44766
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

مواد مشابهة