Risk analysis in Asian emerging markets using canonical vine copula and extreme value theory

© 2014 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. Normal distributions are appropriate to describe the behavior of stock market returns only when returns do not exhibit extreme behavior. This study examined extreme value theory (EVT) to capture more precisely the tail distribu...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Apiwat Ayusuk, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: دورية
منشور في: 2018
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84907250736&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/45445
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Chiang Mai University

مواد مشابهة