Risk analysis in Asian emerging markets using canonical vine copula and extreme value theory
© 2014 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. Normal distributions are appropriate to describe the behavior of stock market returns only when returns do not exhibit extreme behavior. This study examined extreme value theory (EVT) to capture more precisely the tail distribu...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Apiwat Ayusuk, Songsak Sriboonchitta |
---|---|
التنسيق: | دورية |
منشور في: |
2018
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84907250736&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/45445 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Chiang Mai University |
مواد مشابهة
-
Risk analysis in Asian emerging markets using canonical vine copula and extreme value theory
بواسطة: Apiwat Ayusuk, وآخرون
منشور في: (2018) -
Copula based volatility models and extreme value theory for portfolio simulation with an application to asian stock markets
بواسطة: Apiwat Ayusuk, وآخرون
منشور في: (2018) -
Copula based volatility models and extreme value theory for portfolio simulation with an application to asian stock markets
بواسطة: Ayusuk A., وآخرون
منشور في: (2017) -
A mixture of canonical vine copula-GARCH approach for modeling dependence of European electricity markets
بواسطة: Jiechen Tang, وآخرون
منشور في: (2018) -
A mixture of canonical vine copula-GARCH approach for modeling dependence of European electricity markets
بواسطة: Jiechen Tang, وآخرون
منشور في: (2018)