Analysis of volatility of and dependence between exchange rate and inflation rate in Lao people's democratic republic using copula-based GARCH approach

This paper aims to conduct a study of the volatility and dependence between the exchange rate and inflation rate in Laos. The results of the study show that the ARMA (1, 1) - GARCH (1, 1) models were appropriate for two random variables. The KS and Box-Ljung tests for skewed-t distribution and autoc...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Tongvang Xiongtoua, Songsak Sriboonchitta
التنسيق: Book Series
منشور في: 2018
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84897851554&origin=inward
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/53396
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة