Estimation of Volatility on the Small Sample with Generalized Maximum Entropy
© 2018, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) provides useful techniques for modeling the dynamic volatility model. Several estimation techniques have been developed over the years, for examples Maximum likeli...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85043990881&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/58577 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |