A Regime Switching for Dynamic Conditional Correlation and GARCH: Application to Agricultural Commodity Prices and Market Risks
© 2018, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. Time varying correlations are often estimated with dynamic conditional correlation, generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (DCC-GARCH) models which are based on a linear structure in both GARCH and DCC parts. I...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85043974797&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/58581 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |