VaR of SSE returns based on Bayesian markov-switching GARCH approach
© 2019 Association for Computing Machinery. This study compares the accuracy of the single-regime and two-regime Bayesian Markov Switching GARCH models, in the forecasting the Value-at-Risk (VaR) of Shanghai Stock Exchange (SSE). The research addresses the question of whether considering the structu...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | وقائع المؤتمر |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85074852211&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67712 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |