การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | Thai |
| Published: |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13168 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Prince of Songkhla University |
| Language: | Thai |
| id |
th-psu.2016-13168 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
th-psu.2016-131682020-10-15T03:35:59Z การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Efficiency Analysis of Technical Tool for Securities’ Price Speculation in Energy and Utilities Sector in the Stock Exchange of Thailand ลีลา รัตนบัณฑิตสกุล ดลินา อมรเหมานนท์ Faculty of Management Sciences (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยศึกษาเครื่องมือทางเทคนิค 6 ชนิด คือ MACD (Moving Average Convergence Divergence), Moving Average (MA), Bollinger Bands, Relative Strength Index (RSI), Fast Stochastic และ Slow Stochastic มาจาลองการซื้อขายหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่สูงสุด 5 อันดับแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลราคาเปิด สูงสุดและต่าสุดในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 5 ปี มีข้อสมมติฐานกาหนดให้ใช้บัญชี Cash Account มีค่านายหน้า (Commission) เท่ากับ 0.25% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พร้อมทั้งใช้เงินลงทุนเริ่มต้น คือ 1,000,000 บาท โดยซื้อและขายหลักทรัพย์เป็นจานวน 1 หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) ณ ราคาเปิดของวันทาการถัดไป ผลการศึกษาพบว่า เครื่องมือทางเทคนิคที่ให้ผลความถูกต้องมากที่สุด คือ เครื่องมือทางเทคนิค RSI (Relative Strength Index) ถูกต้องร้อยละ 76.5 ส่วนเครื่องมือทางเทคนิค MACD (Moving Average Convergence Divergence) ให้ผลความถูกต้องน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 33 และเครื่องมือทางเทคนิคที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เครื่องมือทางเทคนิค RSI (Relative Strength Index) ร้อยละ 22.78 ส่วนเครื่องมือทางเทคนิค Moving Average (MA 25 วัน) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ติดลบร้อยละ 29.63 จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือทางเทคนิคแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับหลักทรัพย์แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนาเครื่องมือทางเทคนิคที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในแต่ละหลักทรัพย์มาจาลองการซื้อขายต่อเนื่องกับตลาดปัจจุบันพบว่า ผลตอบแทนที่ได้มีความสอดคล้องกับการจาลองการซื้อขายในอดีต คือ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ใช้เครื่องมือ Bollinger Bands ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ใช้เครื่องมือ RSI (Relative Strength Index) ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด 2020-10-15T03:34:59Z 2020-10-15T03:34:59Z 2559 Thesis http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13168 th Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ application/pdf application/pdf มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| institution |
Prince of Songkhla University |
| building |
Khunying Long Athakravi Sunthorn Learning Resources Center |
| continent |
Asia |
| country |
Thailand Thailand |
| content_provider |
Khunying Long Athakravi Sunthorn Learning Resources Center |
| collection |
PSU Knowledge Bank |
| language |
Thai |
| topic |
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค |
| spellingShingle |
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ลีลา รัตนบัณฑิตสกุล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| description |
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 |
| author2 |
ดลินา อมรเหมานนท์ |
| author_facet |
ดลินา อมรเหมานนท์ ลีลา รัตนบัณฑิตสกุล |
| format |
Theses and Dissertations |
| author |
ลีลา รัตนบัณฑิตสกุล |
| author_sort |
ลีลา รัตนบัณฑิตสกุล |
| title |
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| title_short |
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| title_full |
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| title_fullStr |
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| title_full_unstemmed |
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| title_sort |
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| publisher |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| publishDate |
2020 |
| url |
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13168 |
| _version_ |
1695734298036928512 |