EXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE

EXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE

Dalam menanggung besar klaim dari pemegang polis, adakalanya tidak semua besar klaim ditanggung oleh perusahaan asuransi, terutama untuk klaim yang besar. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus memiliki batas maksimum dalam pembayaran klaim atau disebut retensi. Terdapat tiga kandidat retensi, y...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: FRATAMA SARI (NIM : 20813013); Pembimbing: : Khreshna I.A Syuhada, MSc, PhD, SUCI
Format: Theses
Language:Indonesia
Online Access:https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/20548
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Institut Teknologi Bandung
Language: Indonesia
id id-itb.:20548
spelling id-itb.:205482017-10-09T10:16:37ZEXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE FRATAMA SARI (NIM : 20813013); Pembimbing: : Khreshna I.A Syuhada, MSc, PhD, SUCI Indonesia Theses INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/20548 Dalam menanggung besar klaim dari pemegang polis, adakalanya tidak semua besar klaim ditanggung oleh perusahaan asuransi, terutama untuk klaim yang besar. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus memiliki batas maksimum dalam pembayaran klaim atau disebut retensi. Terdapat tiga kandidat retensi, yaitu ukuran risiko Value-at-Risk (VaR), Tail Conditional Expectation (TCE), dan Conditional Value-at-Risk (CVaR). Metode yang digunakan untuk menentukan ketiga kandidat tersebut adalah Historical Simulation, Estimative, dan Monte Carlo Simulation. Selanjutnya, retensi yang optimal dipilih berdasarkan proporsi keakuratan correct VaR. Semakin dekat proporsi correct VaR dengan 1 -alpha maka keakuratan semakin tinggi. Data yang digunakan adalah data besar klaim sebuah perusahaan asuransi <br /> <br /> <br /> <br /> selama satu periode. text
institution Institut Teknologi Bandung
building Institut Teknologi Bandung Library
continent Asia
country Indonesia
Indonesia
content_provider Institut Teknologi Bandung
collection Digital ITB
language Indonesia
description Dalam menanggung besar klaim dari pemegang polis, adakalanya tidak semua besar klaim ditanggung oleh perusahaan asuransi, terutama untuk klaim yang besar. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus memiliki batas maksimum dalam pembayaran klaim atau disebut retensi. Terdapat tiga kandidat retensi, yaitu ukuran risiko Value-at-Risk (VaR), Tail Conditional Expectation (TCE), dan Conditional Value-at-Risk (CVaR). Metode yang digunakan untuk menentukan ketiga kandidat tersebut adalah Historical Simulation, Estimative, dan Monte Carlo Simulation. Selanjutnya, retensi yang optimal dipilih berdasarkan proporsi keakuratan correct VaR. Semakin dekat proporsi correct VaR dengan 1 -alpha maka keakuratan semakin tinggi. Data yang digunakan adalah data besar klaim sebuah perusahaan asuransi <br /> <br /> <br /> <br /> selama satu periode.
format Theses
author FRATAMA SARI (NIM : 20813013); Pembimbing: : Khreshna I.A Syuhada, MSc, PhD, SUCI
spellingShingle FRATAMA SARI (NIM : 20813013); Pembimbing: : Khreshna I.A Syuhada, MSc, PhD, SUCI
EXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE
author_facet FRATAMA SARI (NIM : 20813013); Pembimbing: : Khreshna I.A Syuhada, MSc, PhD, SUCI
author_sort FRATAMA SARI (NIM : 20813013); Pembimbing: : Khreshna I.A Syuhada, MSc, PhD, SUCI
title EXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE
title_short EXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE
title_full EXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE
title_fullStr EXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE
title_full_unstemmed EXPLORATION THE RELATION BETWEEN INSURANCE RETENTION AND RISK MEASURE
title_sort exploration the relation between insurance retention and risk measure
url https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/20548
_version_ 1821120191910641664

Similar Items