Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
Fractional Brownian motion (fBm) has been widely used to model a number of phenomena in diverse fields from biology to finance. This huge range of potential applications makes fBm an interesting object of study. fBm represents a natural one-parameter extension of classical Brownian motion therefo...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Zhang, T., Biagini, F., Hu, Y., Øksendal, B. |
---|---|
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
Springer
2017
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25958 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
PARAMETER ESTIMATION ON FRACTIONAL BROWNIAN MOTION
بواسطة: LI DAN
منشور في: (2015) -
On the optimal forecast with the fractional Brownian motion
بواسطة: WANG, Xiaohu, وآخرون
منشور في: (2024) -
Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance
بواسطة: Di Nunno, Giulia, وآخرون
منشور في: (2017) -
Branching Brownian Motions
بواسطة: SHEN JINGYUN
منشور في: (2013) -
The ring of brownian motion: The good, the bad and the simply silly
بواسطة: Hanggi, P.
منشور في: (2014)