Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó nh...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | Theses and Dissertations |
| 語言: | Vietnamese |
| 出版: |
ĐHKHTN
2017
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37566 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 機構: | Vietnam National University, Hanoi |
| 語言: | Vietnamese |
| 總結: | Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó như IGARCH, TGARCH, EGARCH. . . cùng các ứng dụng trong thực tế phân tích tỷ giá. |
|---|