Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó nh...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Theses and Dissertations |
| اللغة: | Vietnamese |
| منشور في: |
ĐHKHTN
2017
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37566 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Vietnam National University, Hanoi |
| اللغة: | Vietnamese |
| الملخص: | Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó như IGARCH, TGARCH, EGARCH. . . cùng các ứng dụng trong thực tế phân tích tỷ giá. |
|---|