Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó nh...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Vũ, Duy Thắng
Other Authors: Trần, Hùng Thao
Format: Theses and Dissertations
Language:Vietnamese
Published: ĐHKHTN 2017
Subjects:
Online Access:http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37566
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Vietnam National University, Hanoi
Language: Vietnamese
id oai:112.137.131.14:VNU_123-37566
record_format dspace
spelling oai:112.137.131.14:VNU_123-375662018-08-01T07:21:52Z Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15 Vũ, Duy Thắng Trần, Hùng Thao Lý thuyết xác suất Phương trình sai phân Toán tử Mô hình phi tuyến Mô hình chuỗi Chuỗi thời gian Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó như IGARCH, TGARCH, EGARCH. . . cùng các ứng dụng trong thực tế phân tích tỷ giá. 2017-05-17T06:44:14Z 2017-05-17T06:44:14Z 2011 Thesis Vũ, D. T. (2011). Các mô hình chuỗi thời gian tài chính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 01050000127 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37566 vi Luận văn Ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học (Full) 69 tr. + CD-ROM application/pdf ĐHKHTN
institution Vietnam National University, Hanoi
building VNU Library & Information Center
country Vietnam
collection VNU Digital Repository
language Vietnamese
topic Lý thuyết xác suất
Phương trình sai phân
Toán tử
Mô hình phi tuyến
Mô hình chuỗi
Chuỗi thời gian
spellingShingle Lý thuyết xác suất
Phương trình sai phân
Toán tử
Mô hình phi tuyến
Mô hình chuỗi
Chuỗi thời gian
Vũ, Duy Thắng
Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
description Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó như IGARCH, TGARCH, EGARCH. . . cùng các ứng dụng trong thực tế phân tích tỷ giá.
author2 Trần, Hùng Thao
author_facet Trần, Hùng Thao
Vũ, Duy Thắng
format Theses and Dissertations
author Vũ, Duy Thắng
author_sort Vũ, Duy Thắng
title Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
title_short Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
title_full Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
title_fullStr Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
title_full_unstemmed Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
title_sort các mô hình chuỗi thời gian tài chính : luận văn ths. toán học: 60 46 15
publisher ĐHKHTN
publishDate 2017
url http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37566
_version_ 1680966490193395712