Các mô hình chuỗi thời gian tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

• Main Author: Vũ, Duy Thắng
• Other Authors: Trần, Hùng Thao
• Format: Theses and Dissertations
• Language: Vietnamese
• Published: ĐHKHTN 2017
• Subjects: Lý thuyết xác suất; Phương trình sai phân; Toán tử; Mô hình phi tuyến; Mô hình chuỗi; Chuỗi thời gian
• Online Access: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37566
• Institution: Vietnam National University, Hanoi

Trình bày những khái niệm cơ bản như phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện và martingale. Trình bày một số mô hình chuỗi thời gian dừng và không dừng như MA, AR, ARMA, ARIMA. Trình bày các mô hình dự báo rủi ro như ARCH, GARCH cùng các mô hình cải tiến của nó nh...