Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro....
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9103 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Vietnam National University, Hanoi |
| Language: | Vietnamese |
| id |
oai:112.137.131.14:VNU_123-9103 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
oai:112.137.131.14:VNU_123-91032018-08-27T03:52:38Z Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính Lê, Đức Thọ Trần, Trọng Nguyên Đo lường Thống kê toán học Rủi ro tài chính Xác suất Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro. 2016-05-04T02:56:05Z 2016-05-04T02:56:05Z 2011 Thesis Lê, Đ. T. (2011). Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9103 vi 19 tr. application/pdf |
| institution |
Vietnam National University, Hanoi |
| building |
VNU Library & Information Center |
| country |
Vietnam |
| collection |
VNU Digital Repository |
| language |
Vietnamese |
| topic |
Đo lường Thống kê toán học Rủi ro tài chính Xác suất |
| spellingShingle |
Đo lường Thống kê toán học Rủi ro tài chính Xác suất Lê, Đức Thọ Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính |
| description |
Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko
(1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại,
hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị.
Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài
chính, mô hình đo lường rủi ro. |
| author2 |
Trần, Trọng Nguyên |
| author_facet |
Trần, Trọng Nguyên Lê, Đức Thọ |
| format |
Theses and Dissertations |
| author |
Lê, Đức Thọ |
| author_sort |
Lê, Đức Thọ |
| title |
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính |
| title_short |
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính |
| title_full |
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính |
| title_fullStr |
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính |
| title_full_unstemmed |
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính |
| title_sort |
lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính |
| publishDate |
2016 |
| url |
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9103 |
| _version_ |
1680965494661709824 |