Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro....

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Lê, Đức Thọ
مؤلفون آخرون: Trần, Trọng Nguyên
التنسيق: Theses and Dissertations
اللغة:Vietnamese
منشور في: 2016
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9103
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Vietnam National University, Hanoi
اللغة: Vietnamese
id oai:112.137.131.14:VNU_123-9103
record_format dspace
spelling oai:112.137.131.14:VNU_123-91032018-08-27T03:52:38Z Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính Lê, Đức Thọ Trần, Trọng Nguyên Đo lường Thống kê toán học Rủi ro tài chính Xác suất Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro. 2016-05-04T02:56:05Z 2016-05-04T02:56:05Z 2011 Thesis Lê, Đ. T. (2011). Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9103 vi 19 tr. application/pdf
institution Vietnam National University, Hanoi
building VNU Library & Information Center
country Vietnam
collection VNU Digital Repository
language Vietnamese
topic Đo lường
Thống kê toán học
Rủi ro tài chính
Xác suất
spellingShingle Đo lường
Thống kê toán học
Rủi ro tài chính
Xác suất
Lê, Đức Thọ
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
description Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro.
author2 Trần, Trọng Nguyên
author_facet Trần, Trọng Nguyên
Lê, Đức Thọ
format Theses and Dissertations
author Lê, Đức Thọ
author_sort Lê, Đức Thọ
title Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
title_short Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
title_full Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
title_fullStr Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
title_full_unstemmed Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
title_sort lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
publishDate 2016
url http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9103
_version_ 1680965494661709824