Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

• المؤلف الرئيسي: Lê, Đức Thọ
• مؤلفون آخرون: Trần, Trọng Nguyên
• التنسيق: Theses and Dissertations
• اللغة: Vietnamese
• منشور في: 2016
• الموضوعات: Đo lường; Thống kê toán học; Rủi ro tài chính; Xác suất
• الوصول للمادة أونلاين: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9103
• المؤسسة: Vietnam National University, Hanoi

Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro....