Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro....
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | Theses and Dissertations |
| 語言: | Vietnamese |
| 出版: |
2016
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9103 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
成為第一個發表評論!