Distributionally robust multi-item newsvendor problem with covariate information
This dissertation investigates robust optimization for use in demand forecasting. Techniques of robust optimization such as construction of ambiguity set, robust counterpart and affine recourse approximation are carefully studied. In addition, we’ve included the use of machine-learning technique in...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Lee, Jonathan Heng Yow |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Yan Zhenzhen |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
Nanyang Technological University
2020
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/139025 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Robust portfolio optimization with covariates
بواسطة: Heng, Darren Kai Hong
منشور في: (2022) -
Robust multi-market newsvendor models with interval demand data
بواسطة: Lin, J., وآخرون
منشور في: (2014) -
The Newsvendor Problem with Advertising Revenue
بواسطة: WU, Zhengping, وآخرون
منشور في: (2011) -
Robust demand service achievement for the co-production newsvendor
بواسطة: Ng, T.S., وآخرون
منشور في: (2014) -
NEWSVENDOR PROBLEM WITH CENSORED AND NON-STATIONARY DEMAND
بواسطة: LIU YANG
منشور في: (2021)