Moments of Markovian growth-collapse processes
We apply general moment identities for Poisson stochastic integrals with random integrands to the computation of the moments of Markovian growth-collapse processes. This extends existing formulas for mean and variance available in the literature to closed-form moment expressions of all orders. In co...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Privault, Nicolas |
---|---|
مؤلفون آخرون: | School of Physical and Mathematical Sciences |
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
2022
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/163719 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Nonstationary shot noise modeling of neuron membrane potentials by closed-form moments and Gram-Charlier expansions
بواسطة: Privault, Nicolas
منشور في: (2022) -
Effect of Shot Noise and Secondary Emission Noise in Scanning Electron Microscope Images
بواسطة: Sim, K.S., وآخرون
منشور في: (2014) -
Cardinality estimation for random stopping sets based on Poisson point processes
بواسطة: Privault, Nicolas
منشور في: (2022) -
The rise, collapse, and compaction of Mt. Mantap from the 3 September 2017 North Korean nuclear test
بواسطة: Wang, Teng, وآخرون
منشور في: (2019) -
OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY: CHARACTERISATION OF SYSTEM NOISE AND IMAGE QUALITY
بواسطة: KO ZHEN YU, GORDON
منشور في: (2020)