Reinforcement learning for option pricing and hedging, a practical edge over black-scholes-merton model
This thesis explores two frameworks leveraging on modern Reinforcement Learning (RL) techniques for pricing and dynamic hedging of an option under practical market conditions such as transaction costs, trader risk-aversion, and stochastic volatility which the Black-Scholes-Merton’s (BSM) model fails...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Yang, Daniel |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Bo An |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
Nanyang Technological University
2024
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/175061 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
On the Delta-hedging of the option price on future from the Black-Scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai, وآخرون
منشور في: (2018) -
Alternative methods to derive the black-scholes-merton equation
بواسطة: Nattakorn Phewchean, وآخرون
منشور في: (2020) -
On the parametric interest of the option price of stock from black-scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai, وآخرون
منشور في: (2020) -
On the white noise of the price of stocks related to the option prices from the black-scholes equation
بواسطة: A. Kananthai, وآخرون
منشور في: (2018) -
On the positive colored noise related to the option price from black-scholes equation
بواسطة: Amnuay Kananthai
منشور في: (2018)