Inverse Kalman filtering problems for discrete-time systems
In this paper, several inverse Kalman filtering problems are addressed, where unknown parameters and/or inputs in a filtering model are reconstructed from observations of the posterior estimates that can be noisy or incomplete. In particular, duality in inverse filtering and inverse optimal control...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Li, Yibei, Wahlberg, Bo, Hu, Xiaoming, Xie, Lihua |
---|---|
مؤلفون آخرون: | School of Electrical and Electronic Engineering |
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
2024
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/178696 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Distributed Kalman filtering for time-varying discrete sequential systems
بواسطة: Chen, Bo, وآخرون
منشور في: (2020) -
Kalman filtering : with real-time applications. (4th ed.)
بواسطة: Chui, C. K., وآخرون
منشور في: (2017) -
Privacy-aware Kalman filtering
بواسطة: Song, Yang, وآخرون
منشور في: (2020) -
Simulation study of extended Kalman filter frequency estimators
بواسطة: LEE WEE BENG
منشور في: (2010) -
The ensemble Kalman filter is an ABC algorithm
بواسطة: Nott, D.J., وآخرون
منشور في: (2014)