On Negligibility of Asset-Specific Risks at the Capital Market Equilibrium
Examines an economic environment in which asset-specific risk components is not compensated at the capital market equilibrium. Capital asset pricing model; Asset allocation; Characterization of mean-variance model.
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
1983
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/590 http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8454.1983.tb00439.x |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |