Inference for General Parametric Functions in Box-Cox-Type Transformation Models
The authors propose a simple but general method of inference for a parametric function of the Box-Cox-type transformation model. Their approach is built upon the classical normal theory but takes parameter estimation into account. It quickly leads to test statistics and confidence intervals for a li...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | YANG, Zhenlin, WU, Eden Ka-Ho, DESMOND, Anthony F. |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/297 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/1296/viewcontent/YangEtAl_CJS_2008at.pdf |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Analytically Calibrated Box-Cox Percentile Limits for Duration and Event-Time Models
بواسطة: YANG, Zhenlin, وآخرون
منشور في: (2004) -
An explicit variance formula for the Box-Cox functional form estimator
بواسطة: Yang, Z., وآخرون
منشور في: (2014) -
Analytically calibrated Box-Cox percentile limits for duration and event-time models
بواسطة: Yang, Z., وآخرون
منشور في: (2011) -
Modeling the Firm-Size Distribution Using Box-Cox Heteroscedastic Regression
بواسطة: YANG, Zhenlin, وآخرون
منشور في: (2004) -
Estimating a transformation and its effect on Box-Cox T-ratio
بواسطة: YANG, Zhenlin
منشور في: (1999)