Optimal inference for spot regressions
Betas from return regressions are commonly used to measure systematic financial market risks. "Good" beta measurements are essential for a range of empirical inquiries in finance and macroeconomics. We introduce a novel econometric framework for the nonparametric estimation of time-varying...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/2645 https://ink.library.smu.edu.sg/context/soe_research/article/3644/viewcontent/OptimalInferenceSpotRegressions_sv.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Singapore Management University |
| اللغة: | English |