How to detect linear dependence on the copula level?
In many practical situations, the dependence between the quantities is linear or approximately linear. Knowing that the dependence is linear simplifies computations; so, is is desirable to detect linear dependencies. If we know the joint probability distribution, we can detect linear dependence by c...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Kreinovich V., Nguyen H.T., Sriboonchitta S. |
---|---|
التنسيق: | Conference or Workshop Item |
اللغة: | English |
منشور في: |
2014
|
الوصول للمادة أونلاين: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84897890526&partnerID=40&md5=307da28f38b4f801594171f67d3ebe14 http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/1197 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
How to detect linear dependence on the copula level?
بواسطة: Vladik Kreinovich, وآخرون
منشور في: (2018) -
How to detect linear dependence on the copula level?
بواسطة: Vladik Kreinovich, وآخرون
منشور في: (2018) -
Vine copulas as a way to describe and analyze multi-variate dependence in econometrics: Computational motivation and comparison with Bayesian networks and fuzzy approaches
بواسطة: Sriboonchitta S., وآخرون
منشور في: (2014) -
Examining the consistence of futures margin levels using bivariate extreme value copulas
بواسطة: X. Gong, وآخرون
منشور في: (2018) -
Examining the consistence of futures margin levels using bivariate extreme value copulas
بواسطة: X. Gong, وآخرون
منشور في: (2018)