Quantile regression under asymmetric laplace distribution in capital asset pricing model
© Springer International Publishing Switzerland 2015. We used a quantile regression under asymmetric Laplace distribution for predicting stock returns. Specifically, we apply this method to the classical capital asset pricing model (CAPM) to estimate the beta coefficient which measure risk in the po...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84919360816&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/44547 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |