Vine copula-cross entropy evaluation of dependence structure and financial risk in agricultural commodity index returns
Many studies used the empirical Kendall's tau to select a preferable ordering of vine copulas or to fix such a sequence. In this study, for high dimension vine copulas, we propose the vine copula based cross entropy method to figure out a more appropriate ordering of the vine copula. The goal o...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84897843679&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/53412 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|