Portfolio optimization of financial returns using fuzzy approach with NSGA-II algorithm
This paper applied possibilistic approaches to a portfolio selection model. We considered a return rate as fuzzy variables. Based on the concept of possibilistic moments of fuzzy numbers, fuzzy stock returns and market risks are quantified by possibilistic mean and lower possibilistic semivariance,...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Jirakom Sirisrisakulchai, Kittawit Autchariyapanitkul, Napat Harnpornchai, Songsak Sriboonchitta |
---|---|
التنسيق: | دورية |
منشور في: |
2018
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84943392205&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/54327 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Portfolio optimization of financial returns using fuzzy approach with NSGA-II algorithm
بواسطة: Jirakom Sirisrisakulchai, وآخرون
منشور في: (2018) -
Optimal outpatient appointment system with uncertain parameters using adaptive-penalty genetic algorithm
بواسطة: Napat Harnpornchai, وآخرون
منشور في: (2018) -
Optimal outpatient appointment system with uncertain parameters using adaptive-penalty genetic algorithm
بواسطة: Napat Harnpornchai, وآخرون
منشور في: (2018) -
A flood risk assessment based on maximum flow capacity of canal system
بواسطة: Jirakom Sirisrisakulchai, وآخرون
منشور في: (2018) -
Usages of fuzzy returns on Markowitz’s portfolio selection
بواسطة: Tanarat Rattanadamrongaksorn, وآخرون
منشور في: (2018)