Non-convex Regularization and Accelerated Gradient Algorithm for Sparse Portfolio Selection
10.1080/10556788.2022.2142580
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Qian Li, Wei Zhang, Guoqiang Wang, Y. Q. Bai |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Review |
منشور في: |
Taylor & Francis
2023
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/238037 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
A block coordinate gradient descent method for regularized convex separable optimization and covariance selection
بواسطة: Yun, S., وآخرون
منشور في: (2014) -
An accelerated proximal gradient algorithm for nuclear norm regularized linear least squares problems
بواسطة: Toh, K.-C., وآخرون
منشور في: (2014) -
A coordinate gradient descent method for l1-regularized convex minimization
بواسطة: Yun, S., وآخرون
منشور في: (2014) -
A unified variance-reduced accelerated gradient method for convex optimization
بواسطة: LAN, Guanghui, وآخرون
منشور في: (2019) -
Fast decomposed gradient projection algorithm for sparse representation
بواسطة: Wei, Dan., وآخرون
منشور في: (2013)